Observa
Precio, tendencia, liquidez y contexto forman el estado de cada activo.
Ruty decide cuándo asignar, reducir o esperar.
Un modelo de reinforcement learning que convierte el estado de cada activo en una decisión diaria de cartera.
Del estado del activo a una exposición controlada.
Ruty convierte una lectura point-in-time en una decisión diaria: dirección, confianza y peso bajo límites explícitos.
Decide
La política propone Long, Flat o Short y expresa su nivel de confianza.
Dimensiona
La convicción se convierte en un peso compatible con la cartera.
Controla
Límites, filtros y veto autorizan, reducen o bloquean la exposición.
Ruty transforma el estado de cada activo en una decisión diaria de cartera, auditable y controlada.
Ver cómo decideMercados
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Regulación
Geopolítica
De muchas fuentes, una lectura conectada.
Todo lo necesario para decidir.
ENTRADA
Estado por activo
Precio, tendencia, liquidez y contexto.
MODELO
Política dedicada
La política transforma el estado en decisión.
DECISIÓN
Acción y sizing
Postura, convicción y peso final.
ASIGNACIÓN
Tamaño seleccionado del activo
Define cuánto capital puede asignarse a la posición.
CONTROL
Capas de riesgo
Límites, veto y reducción de exposición antes de ejecutar.
Límite de cartera
Filtro de régimen
Veto de exposición
De señal predictiva
a una asignación controlada.
Ruty mantiene separadas la información que observa, la política que decide y las salvaguardas que autorizan la exposición. R0.1 valida la mecánica completa; R0.2 amplía el estado con los modelos predictivos del Terminal.
Estado ampliado
Precio, tendencia y liquidez forman el estado del activo.
Entrada trazablePolítica adaptativa
Propone Long, Flat o Short con un score de confianza.
Modelo versionadoDecisión autorizada
Sizing y controles autorizan la postura y el peso.
Salida explicablePeso propuesto
Convierte la convicción en un peso de cartera.
Asignación medibleSalvaguardas explícitas
Límites y veto reducen o bloquean la exposición.
Control deterministaUna decisión diaria. Una capa de riesgo explícita.