Estado por activo
Precio, tendencia, liquidez y contexto.
Ruty decide cuándo asignar, reducir o esperar.
Un modelo de reinforcement learning que convierte el estado de cada activo en una decisión diaria de cartera.
Una capa de optimización sobre la cartera del fondo.
Ruty no elige en qué empresas invierte el fondo. Analiza las posiciones que ya existen y ajusta su peso para buscar rendimiento adicional con el riesgo bajo control.
TODO LO NECESARIO
PARA DECIDIR
Política dedicada
La política transforma el estado en decisión.
Acción y sizing
Postura, convicción y peso final.
Tamaño seleccionado del activo
Define cuánto capital puede asignarse a la posición.
Dos generaciones de Ruty
Una arquitectura que evoluciona sin perder trazabilidad
Elige una versión para consultar su arquitectura, decisiones y controles de riesgo. La salida diaria se mantiene clara y operable en ambas generaciones.
Qué hay dentro de Ruty
Estado + política + riesgo + señal
La decisión nace de componentes explícitos. Ruty separa la representación del activo, la política del agente y las capas deterministas que convierten la señal base en una exposición final.
Protección del alpha
Preserva la calidad de la señal antes de convertirla en exposición.
Revisar componente
Portfolio limits
Restricciones de concentración, exposición, turnover y mandato antes de entregar el weight final.
Revisar componente
VIMR-GARCH Theory
Teoría de volatilidad y reversión para construir un estado de mercado observable.
Abrir paper
NASDAQ-20 Baseline
Baseline y evidencia de asignación sobre un universo líquido de veinte activos.
Abrir paperPer-asset models
Evidencia de que los modelos dedicados por activo superan los enfoques cross-sectional.
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Acceso
Tres formas de utilizar Ruty
Dirección y peso dentro de un mandato, overlay de riesgo o entorno de validación antes de producción.
Cartera sistemática
Dirección y peso dentro de un universo y límites acordados.
Daily
- Long · Flat · Short
- Score y weight por activo
- Límites de cartera activos
Overlay de riesgo
Una segunda capa que reduce, veta o espera sobre un proceso existente.
Overlay
- Régimen y filtros activos
- Veto y reducción de exposición
- Compatible con mandato existente
Banco de pruebas
Entorno controlado para validar hipótesis, señales y filtros antes de producción.
OOS
- Walk-forward
- Point-in-time
- Paper trading y monitorización
Ruty R0.1
Baseline auditable con backtesting por activo y conexión a Interactive Brokers para paper trading.
Baseline
- Arquitectura trazable
- Filtros deterministas
- Backtesting y paper trading
Ruty R0.2
En desarrollo: estado enriquecido con los modelos predictivos del Terminal para mejorar alpha y precisión.
Enhanced
- Inputs predictivos
- Mayor precisión de señal
- Mismo protocolo de validación