Research
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Publicaciones, validaciones y working papers de CNW, reunidos en un único archivo.

Publicaciones

8 publicaciones

May 2026

Backtesting · Walk-forward

Seis empresas, dos años de prueba

Leer ↗ Ene 2026

Factor signal · IR analysis

Adaptive Signal-Driven Portfolio Strategy

Leer ↗ Sep 2025

MVP · Producción

Dynamic Signal Activation for Equity Portfolios

Leer ↗ 2025

Working paper · CNW 01/2025

GateHARCH: A Quantile Threshold Approach to Short-Run Mean Reversion

Leer ↗ 2026

Working paper · CNW 02/2026

A Structural Decomposition of Strategy–Benchmark Differentials

Leer ↗ 2025

Working paper · CNW P.2/2025

Mean Reversion Through Fat Tails

Leer ↗ 2025

Model specification · NDA

VIMR-GARCH: Empirical Validation & Full Model Specification

Acceso ↗ 2025

Infrastructure · API

Scalable Per-Asset Retraining Infrastructure

Acceso ↗

Del paper
a producción.

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